A BBC foi informada de que ele foi interrogado em relação a uma suposta $ 10m pagamento corrupto da África do Sul a vice-presidente ex-Fifa Jack Warner.
Sexwale apareceu como uma testemunha em potencial, a pedido do FBI em 17 de dezembro.
Ele era um membro do conselho lance que fez campanha com sucesso para o seu país de origem para sediar a Copa do Mundo de 2010.
A acusação penal dos EUA afirma que o dinheiro foi pago a Warner através de uma conta Fifa, disfarçado de desenvolvimento do futebol em dinheiro, a fim de garantir votos para a candidatura da África do Sul.
Um grande júri tem poderes sob a lei dos EUA para investigar potencial conduta criminal e determina se acusações criminais deveriam ser trazidos.
Um porta-voz Sexwale disse à BBC: "Ele se apresentou diante de um júri O FBI disse que precisava aparecer e ele foi como uma testemunha potencial.".
Sexwale é um dos cinco candidatos na corrida para a presidência da Fifa, com a eleição ocorrendo em 26 de fevereiro.
A notícia da investigação sobre Sexwale vem depois Sepp Blatter, o presidente da entidade máxima do futebol mundial, e chefe da Uefa, Michel Platini, foram suspensos por oito anos de todas as actividades relacionadas com o futebol na sequência de uma investigação de ética.
